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1. If the annual variance for a portfolio is 0.0256, what is the daily volatility assuming there are 250 days in a year.

A) 0.4048
B) 0.0006
C) 0.0101
D) 0.0016

2. The accuracy of a VaR estimate based on a Monte carlo simulation of portfolio prices is affected by:
I). The shape of the distribution of portfolio values
II). The number simulations carried out
III). The confidence level selected for the VaR estimate

A) I, II and III
B) II and III
C) II
D) III

3. The EWMA and GARCH approaches to volatility clustering can be applied to VaR calculations using:

A) historical simulations
B) analytical VaR
C) all of the above
D) Monte Carlo simulations

4. Consider a portfolio with a large number of uncorrelated assets, each carrying an equal weight in the portfolio. Which of the following statements accurately describes the volatility of the portfolio?

A) The volatility of the portfolio will be equal to the weighted average of the volatility of the assets in the portfolio
B) The volatility of the portfolio is the same as that of the market
C) The volatility of the portfolio will be close to zero
D) The volatility of the portfolio will be equal to the square root of the sum of the variances of the assets in the portfolio weighted by the square of their weights

5. What percentage of average annual gross income is to be held as capital for operational risk under the basic indicator approach specified under Basel II?

A) 0.12
B) 0.125
C) 0.08
D) 0.15

질문과 대답: